Aktien

Anleger setzten auf Copy Trading

Die meisten Anleger Portfolios sind in der Regel so aufgebaut, dass ihr Geld in mehrere Beteiligungen (Aktien, Investmentfonds oder ETFs) investiert wird, und einem einzigen Geldmarkt-Konto zu halten und Bargeld verteilen. Ist Copy Trading es möglich, die gleiche Sache mit AIM zu tun? Es stellt sich heraus, dass es relativ einfach ist, die AIM-Algorithmus in diesem Szenario verwendet werden. Die wichtigste Sache zu prüfen, ist, dass wir die AIM kaufen zu halten haben / Verkaufsentscheidungen für jede Beteiligung trennen, wir wollen nicht zu „Pool“ alle Kapitalguthaben in eine einzige Entscheidungspunkt. Wir erhalten einen zusätzlichen Bonus von alle Bargeld aus dem Verkauf von Aktien in einem einzigen Geldmarkt-Konto Pooling wie wir in der Lage sein sollte, die Chance zu laufen von Bargeld zu minimieren, wenn Kaufgelegenheiten ergeben.

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Sector ETFs vs. Copy Trading Index Fonds / ETFs

Für diese Analyse wird zeigen, wir, wie die AIM-Algorithmus verwenden, um die Kauf- und Verkaufsentscheidungen in einem einzigen Portfolio zu steuern, um die State Street Select Sector SPDRs ETFs enthalten. Rückruf von unseren bisherigen AIM Artikel haben Copy Trading Testbericht wir gelernt, dass verschiedene Sector ETFs bieten zusätzliche Preisschwankungen, die nicht in breiten Aktienmarkt-ETFs wie der S & P Depository Receipts (Ticker-Symbol SPY) ist. State Street Global Advisors verkaufen ETFs, die den S & P 500 in 9 Sektoren (Basiskonsumgüter-Ticker-Symbol XLY, Consumer Staples-XLP, Energie-XLE, Finanz-XLF, Health Care-XLV, Industrie-XLI, Materialien-XLB, Technology- teilen XLK und Dienstprogramme-XLU). Diese neun ETFs wird die Grundlage unseres hypothetischen Portfolios sein.

Vereinfachen des Plu500 AIM Portfolio

Um diese Darstellung einfach zu halten, werden wir alle neun Sektor ETFs in einem einzigen hypothetischen Portfolios setzen. Für dieses Beispiel werden wir eine imaginäre $ 10.000 und spaltete es zwischen jedem Plus500  einzelnen ETF und dem Geldmarkt-Konto Copy Trading verwenden, das bedeutet, dass Plus500 Testbericht wir mit insgesamt 90.000 $ im Portfolio beginnen. Wir werden auch variieren die Menge zunächst in den ETFs investiert, die unterschiedliche Szenarien in der Tabelle Anfangsbedingungen Plus500 dem Titel angezeigt werden.

Investierte $ pro ETF
Total $ in ETFs Investierte
Total $ in Geldmarkt
Total Portfolio
$5,000
$45,000
$45,000
$90,000
$6,000
$54,000
$36,000
$90,000
$7,000
$63,000
$27,000
$90,000
$8,000
$72,000
$18,000
$90,000
Anfangsbedingungen

Ziele dieser Analyse

So, zusammenzufassen, gibt es zwei Fragen, die wir mit den Ergebnissen dieser Analyse zu beantworten soll. Zuerst wird ein Portfolio von 9-Sektor ETFs besser als ein Portfolio mit einem einzigen breiten Markt ETF, der S & P 500 ETF (Ticker SPY)? Zweitens können, reduzieren Copy Trading wir Hier das Risiko durch die Bündelung aller Bargeld aus dem Verkauf von Aktien in einem einzigen Tagesgeldkonto von Bargeld ausgeführt wird?

Die Annahmen für diese Analyse

Es ist immer notwendig, die Annahmen zu dokumentieren, wenn eine empirische Analyse zu tun, hier sind die Annahmen für diese Analyse:

  1. Insgesamt Anlagebetrag beträgt $ 10.000 je ETF / Geldmarkt Kombination für eine Gesamtsumme von $ 90.000.
  2. Neukauf auf 1998.12.22 auf dem offenen Preis.
  3. AIM Entscheidungen werden auf dem Schlusskurs am letzten Handelstag des Monats basiert.
  4. Zum Kauf oder Verkaufspreis ist der offene Kurs der Aktie am nächsten Handelstag nach einem AIM Entscheidung.
  5. Zum Kauf oder Verkaufsaufträge werden nur ausgelöst, wenn AIM-Markt um +/- 5% des aktuellen Aktienwert des Portfolios ist.
  6. Zum Kauf oder Verkauf Provision beträgt $ 7,95 pro Transaktion.
  7. Cash-Defizite werden finanziert und der Geldmarkt-Konto auf Null gesetzt werden, bis ein ETF Verkaufsorder ausgeführt wird.
  8. Rendite auf das Cash-Reserve die Geldmarkt-Konto beträgt 0,5% April
  9. Ausschüttungen werden in zusätzlichen Anteilen wieder angelegt.

Ergebnisse dieser Analyse

Um Ergebnisse für jedes Portfolio Szenario vergleichen zu können , werden wir die Erfassung Internal Rate of Return von 1998.12.22 bis 2014.09.30 für jedes Portfolio. Glücklicherweise hat Microsoft Excel ™ ist eine in Funktion (gebautXINTZINSFUSS ) , die wir verwenden , um die Berechnung zu standardisieren.Neben dem internen Zinsfuß wir die ETF Balance, Barguthaben, Gesamtportfoliowert und Gesamt – Cash – Defizit während Copy Trading der Testperiode erfassen wird. Schließlich machen die Vergleiche robuster werden wir die gleiche genaue Analyse unter Verwendung eines Portfolios nur mit dem S & P 500 ETF (Ticker SPY) durchführen.

Eine Zusammenfassung der analytischen Ergebnisse ist in der Tabelle mit dem Titel Ergebnisse präsentiert. schauen wir uns näher an diesen Ergebnissen, erste, was aus springt ist, dass die aggregierten Portfolios konsequent das Portfolio mit einem einzigen SPY Halte übertroffen. Darüber hinaus sehen wir, dass der einzige Cash-Defizit in der aggregierten Portfolio aufgetreten, wenn wir 80% unserer Geld in den Aktienanteil investiert. Das Cash-Defizit war weniger als die Hälfte der Fehlbetrag mit dem einzelnen SPY-Portfolio mit einer anfänglichen Beteiligung von 80% erfahren. Das SPY-only-Portfolio verfehlten Bargeld in zwei der vier Szenarien, 70% und 80% Anfangs Beteiligungen.